Ist mit Volatilität bei 11 die Standardabweichung gemeint?
-> anscheinend schon
Ist mit Volatilität bei 11 die Standardabweichung gemeint?
-> anscheinend schon
Du hast das Gesamtrisiko von Aktie A gegeben (Volatilität=Standardabweichung = 0,25). Das Gesamtrisiko unterteilt sich immer in syst.Risiko und unsyst.Risiko.
Das syst.Risiko kannst du dir ausrechnen: Beta*Sigma M= 0,75*0,2=0,15
Jetzt musst nur noch in die Formel einsetzen: Varianz Aktie A= sigma sys.^2 + sigma unsys.^2
-> 0,25^2= 0,15^2 + sigma unsys.^2
Dann sigma unsys.^2 ausrechnen und wurzel ziehen.fertig.
ich hoff das war einigermaßen verständlich
also ich hab es so gemacht:
sigma^2 von A = Beta(a)^2*sigma(m) + sigma^2(e)
0.25^2 =0.75^2*0.04 + unsystematisches Risiko^2
ausrechnen = 0.04 ... Wurzel draus ziehen ---> dann erhält man 0.2!!
denke in der Lösung steht ein falsches systematisches Risiko, bei mir würde dieses 0.0225 ergeben! Hoffe ich hab mich nicht verrechnet![]()
Kann mir jemand Aufgabe 13 erklären?steh da grad aufm schlauch..
Und evtl.wie man bei 14 a) das Beta von C ausrechnet..Danke schon mal!!
0.08 = rf + (ym -rf)* 0.08
ym ausrechnen und in
0.11 = rf (ym-rf)*1.4 einsetzen
dann bekommst 0.04 für rf raus und ym wäre dann 0.09! b hab ich noch nicht gemacht![]()
zu 9 c) 0,2 ist das Risiko was gegeben ist. Da du in dem Portfolio nur ein risikobehaftetes Asset hast ist bei der Berechnung mit der Formel auch bloß dieses relevant: also X(Anteil von dem Equity-fund)*0.06(risiko des Equtiy-funds)= Gesamtrisiko von 20%. Dann kommst du auf X(Equity-Fund) von 3,33.Da die Anteile der beiden Assets insgesamt immer 1 ergeben müssen rechnest du 3,33 + X(risk-free)= 1 -> 1-3,33= -2,33 Anteil risk-free
danke und 10c)
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