Portfolio Theory & CAPM - Exercises

[babsi1635]

exercise 14 c) (Wie hoch ist das Risiko des Marktportefeuilles?)

hab dafür sie "Systematic risk asset"-Formel hergenommen: sigma_i,sys = beta_i*sigma_m
i hab ja aus der Angabe sigma_a,sys = 0,08 und beta_a = 0,4 -> dann muss i sigma_m ausrechnen: sigma_m = 0,08/0,4= 0,2

[pitsi]

exercise 14 c) (Wie hoch ist das Risiko des Marktportefeuilles?)

hab dafür sie "Systematic risk asset"-Formel hergenommen: sigma_i,sys = beta_i*sigma_m
i hab ja aus der Angabe sigma_a,sys = 0,08 und beta_a = 0,4 -> dann muss i sigma_m ausrechnen: sigma_m = 0,08/0,4= 0,2

Danke. So einfach und kann doch schwierig sein

[pitsi]

Hast du zufällig 17a auch?

lg

[babsi1635]

bin grad noch net so weit...

[babsi1635]

exercise 17a:
also hab des mit Hilfe von ner Grafik und linearen Funktion gelöst...hab an mü-beta-graph gemacht
CAPM-Gleichung (VO-Folien S. 96): mü_i= rf + (mü_m-rf) * beta_i -> Eigentschaft: linear ist.
und da i ja zwei Punkte auf der Gerade schon hab, nämlich von Aktie A&B A(0,8/0,09) und B(1,5/0,125) kann i dann zuerst die Steigung ausrechnen: Steigung=(0,125-0,09)/(1,5-0,80=0,05
daraus kann i dann rf berechnen (wo sich die Linie mit der y-Achse schneidet) -> hab die Zahlen in die Funktion von B eingesetzt: 0,125=0,05*1,5 + rf -> rf= 0.05 und hab das in in mü_c= Steigung*beta_c + rf -> 0,12 = 0,05*beta_c + 0,05
-> beta_c=1,4

[pitsi]

Hat schon jmd 19?

lg

[Alex_Simonini]

hab auch probleme mit der 20c) komm da i.wie nicht zum richtigen ergebnis...eine andere Frage..weiß zufällig jemand wie er in etwa den stoff von invest berücksichtigt?? kommen da rechnungen oder theoriefragen??

[Kira]

Das hat er nicht gesagt.Ich hab ihn gefragt inwieweit der Stoff von I&F drankommt und er meinte er gehe davon aus dass wir so grundsachen wie gordon´s formula und anleihen berechnen können. Ich denke man sollte sich die Introduction exercises ausm olat anschauen und wiederholen..

[der_checker]

Wie berechnet man bei der 11 das unsyst. risiko?

[lois2]

wie funktioniert 8b)?