SBWL Finanzmanagement (Grundlagenkurs) Case Study CAPM Daten

[Machtl1000]

Hi Leute!

Bei der CAPM Aufgabe benötigen wir insgesamt 15 Aktien (mean return, beta)!
Es wäre sehr nett, wenn ihr hier eure Ergebnisse posten würdet.
Wir machen mal den Anfang:

FIAT (beta: 1,56; mean return: -0,16%)
FORD (beta: 1,47; mean return: -0,14%)
FAURECIA (beta: 1,79; mean return: -0,20%)

LG

[stefan_92]

Siemens AG	1,164442	0,341%
SAP AG	0,691533	0,394%
Salzgitter AG	1,178477	-1,036%

[sandra0407]

MorphoSys AG: beta: 0,527, mean return 0,1855%,
Münchner Rückversicherungs AG: beta: 0,611, mean return 0,1630%
MAN AG: beta: 1,397, mean return 0,2818%

[joergjaksche]

Lufthansa B=1,0734 R=-0,10498%
Linde B=0,7280 R=0,95%
Lanxess B=1,479 R=0,5135%

[Philipp Marth]

	Aktien	Rendite (mean)	Beta
	DTE.DE	0,001699061	0,523704097
	DBK.DE	-0,010372606	1,706214769
	ALV.DE	-0,000436794	1,428936321
	LHA.DE	-0,001215774	1,080325065
	RDSA.AS	0,002261182	0,544466847
	NWT.F	0,001806215	0,565692982
	PC6A.MU	-0,000404126	0,771633960
	THAF.F	0,004885122	0,911508315
	GEC.DU	-0,003588367	0,892017039
	JNJ.BE	0,004187283	0,088691411
	VIG.VI	-0,001347251	1,292738922
	SIE.DE	0,005446570	1,150949145
	MSF.F	0,002386242	0,389302616
	RNO.PA	-0,003098101	2,155013913
	VOE.VI	0,002005266	1,449293296

[Manuel 90]

man.se	1,453 0,004883722
meo.de	1,112 -0,00430979
mrk.de	0,501 0,005042519

[spendingtime]

passt vielleicht nicht ganz hier her: wenn ein 50:50 porfolio berechet weden soll und 3 Aktien vorliegen, heißt dass dann das eine aktie bzw der anteil 0 ist oder? würde das bedeuten dass das tangential portfolio auch nur mit 2 aktien is?
wär super,wenn uns da wer weiterhelfen könnt!