Lösungen für die FP im OLAT (Feb, Apr & Mai 2012)

[mst52]

Hallo,

diese drei Klausuren stehen euch ab sofort im Klausurenbereich zur Verfügung:
http://www.sowi-forum.com/forum/thre...l=1#post164275

lg
Michael

[csag8998]

Danke fürs online stellen!

[AFrei13]

schicke ich dir

vielen dank!!

[enilorak8160]

hallo... hab probleme bei einer aufgabe von der klausur vom 17.2.2011 - vielleicht kann das ja jemand

rm.2 c)
assume a yield y=0.1. consider a zero-coupon bond, whose modified duration is known to be 10. calculate the convexity of the bond.

mein einziger ansatz ist bis jetzt dass man von der modified duration auf die duration schließen kann, weil Dm=D/(1+y) --> das heißt die duration wär 11, aber weiter komm ich nicht...

[zementgangster]

hallo, hat jemand eine idee zu 4b) bei der feb. klausur 2012 und 2) bei der april klausur? steh leider ziemlich an . . .vielen dank

[luxxn]

ich habe die bisherigen fragen zusammengestellt, übersichthalber in ein word-dokument verfasst und noch ein paar fragen hinzugefügt. kann sein, dass sich noch fehler darin befinden, hatte keine lust mehr darüber zu schauen. ich werde morgen noch ein bisschen was machen
http://bit.ly/risikom

[Csak4152]

hallo... hab probleme bei einer aufgabe von der klausur vom 17.2.2011 - vielleicht kann das ja jemand rm.2 c) assume a yield y=0.1. consider a zero-coupon bond, whose modified duration is known to be 10. calculate the convexity of the bond. mein einziger ansatz ist bis jetzt dass man von der modified duration auf die duration schließen kann, weil Dm=D/(1+y) --> das heißt die duration wär 11, aber weiter komm ich nicht...

ich verstehs auch nicht... vor allem: je größer die Couponzahlungen, desto niedriger die Konvexität. Zero-Bonds haben die höchste Konvexität. wie passt das mit der Aussage "Konvexität misst die Geschwindigkeit der Durationsänderung" zusammen, wenn die Duration eines Zero-Bonds sich nicht ändert ? Ansonsten hab ich nur die Gleichung C = D^2 - dD/dy gefunden... (mit D=mod. Duration) eingesetzt würde das wieder C= 100-(10/0.1)=0 ergeben...

[luxxn]

ich verstehs auch nicht... vor allem: je größer die Couponzahlungen, desto niedriger die Konvexität. Zero-Bonds haben die höchste Konvexität. wie passt das mit der Aussage "Konvexität misst die Geschwindigkeit der Durationsänderung" zusammen, wenn die Duration eines Zero-Bonds sich nicht ändert ? Ansonsten hab ich nur die Gleichung C = D^2 - dD/dy gefunden... (mit D=mod. Duration) eingesetzt würde das wieder C= 100-(10/0.1)=0 ergeben...

siehe link von gestern abend...

[Iceman8000]

wie würdet ihr folgende Frage beantworten:

Assume a so called one factor model, where Zi is an abstract risk index for asset i, which is influenced by a systematic risk factor X and an individual risk factor, denoted by epsilon i. Explain how this model set-up is used in the so-called IRB-approach of Basel II.

[Csak4152]

hat jemand die RM3 (American Put Option Value) in der Mai 2012 Prüfung lösen können?