Fallstudie IT Portfoliomanagement

[csae1629]

Hi!

Ich komme bei Aufgabe 2 bei den Wahrscheinlichkeiten auf 120%. Ist das ein Fehler in der Angabe?

[CaptainMorgan]

Hallo!
Es ist kein Fehler in der Angabe, Steffen hat noch in der Stunde darauf hingewiesen, dass in der Angabe "drei unabhängige Szenarien" steht und darum die Summe größer als 100% sein kann. Ich bin auch gerade bei der Aufgabe und weiß noch nicht, wie man da genau vorgeht.

[racer82]

Hey,
arbeite auch gerade an diesem Beispiel, sollen wir es mal zusammen druchgehen?
gruß

[csae1629]

Ich komme jetzt, wenn die unabhängigen Szenarien gleich wahrscheinlich eintreten auf den richtigen erwarteten Kapitalwert von 170 bei einer Standardabweichung von 77,89.

Ich glaube, da ist aber noch eine Falle versteckt, weil die Standardabweichung ja immer eine Prozentangabe ist. In den folgenden Beispielen hinten ist diese aber in T€ angegeben. Ich denke mal wir müssen diese für die Auswahl der Projektportfolios mit dem Kapitalwert multiplizieren, um sie dann einfach zu addieren können. Für die Beurteilung muss man sie aber dann wieder zurückrechnen in %. Dafür hab ich sie alle absolut gesetzt um die +/- effekte auszuschließen...

hab ich mich da in was verstrickt?

[baba90]

Wie berechnest du den erwarteten Kapitalwert? Ich habe die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Szenarien (nur s1 tritt ein, s1+2 treten ein usw.), dann jeweils den EW (nur s1 tritt ein=80T€ usw.) und dann einfach den Mittelwert berechnet, komme dabei auf 172,63 T€.. hat das sonst noch wer?

[csae1629]

Ich habe das so gerechnet:

Erwartungswerte der Szenarien:
z1: 80 (rechnet sich aus dem EW Projekt + Änderung je Szenario und das gewichtet nach Eintrittswahrscheinlichkeit
-> 170-150=20 zu 60% + 170 zu 40%)
z2: 160
z3: 270

Die Ergebnisse der jeweiligen Szenarien gewichte ich jetzt mit jeweils 1/3, weil ich davon ausgehe, dass sie gleich wahrscheinlich eintreten und komme dann genau auf den erwarteten Kapitalwert des Projekts von 170.

Die Standardabweichung gibt sich dann und ist bei mir 77,89

[baba90]

okay, ich hab das eh so wie du gerechnet, aber könnte nicht auch sein, dass alle 3 szenarien auftreten? oder auch 2? Hab mit allen möglichen varianten gerechnet..

[csae1629]

glaub ich nicht, denn dann würden ja der Erwartungswert der Szenarien nicht mehr mit dem Erwartungswert des Projekts zusammenstimmen...

Ich denke, es tritt genau 1 Szenario ein. Und das genau mit der Wahrscheinlichkeit zu 1/3...

[CaptainMorgan]

Ich denke, da die Szenarien voneinander unabhängig sind, muss man die jeweiligen quadratischen Abweichungen vom KW mit den Wahrscheinlichkeiten ihres Eintretens multiplizieren. Außerdem sind die Werte (-150;-50;250) mögliche Abweichungen vom Kapitalwert und keine alternativen Kapitalwerte (Angabe genau Beachten). Meine Berechnung:

Varianz (EW2) = (-150)^2*0.6 + (-50)^2*0.2 + (250)^2*0.4 = 39000
Standardabweichung (EW2) = Wurzel (39000) = 197.48

Ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass meine Lösung richtig ist, aber dass nur eine der drei Szenarien eintrifft, ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Wie ich schon in meinem Post weiter oben geschrieben habe, kann ich mich erinnern, wie der PS-Leiter am Ende des Proseminars noch explizit gesagt hat, dass wir bei der Berechnung aufpassen müssen, weil die Szenarien unabhänig voneinander seien.

[FC_Arsenal]

Ich denke, da die Szenarien voneinander unabhängig sind, muss man die jeweiligen quadratischen Abweichungen vom KW mit den Wahrscheinlichkeiten ihres Eintretens multiplizieren. Außerdem sind die Werte (-150;-50;250) mögliche Abweichungen vom Kapitalwert und keine alternativen Kapitalwerte (Angabe genau Beachten). Meine Berechnung:

Varianz (EW2) = (-150)^2*0.6 + (-50)^2*0.2 + (250)^2*0.4 = 39000
Standardabweichung (EW2) = Wurzel (39000) = 197.48

Ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass meine Lösung richtig ist, aber dass nur eine der drei Szenarien eintrifft, ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Wie ich schon in meinem Post weiter oben geschrieben habe, kann ich mich erinnern, wie der PS-Leiter am Ende des Proseminars noch explizit gesagt hat, dass wir bei der Berechnung aufpassen müssen, weil die Szenarien unabhänig voneinander seien.

habe hier den gleichen ansatz....da die szenarien unabhängig sind, geht es ja nicht darum, dass genau ein szenario eintrifft...