Lösungen Risikomanagement Fachprüfung Juli 2011

[csak3605]

Hast du die note schon bekommen, bzw eine einladung zur mündlichen prüfung???

[sowi123]

Note habe ich keine bekommen aber eine Einladung zur mündlichen Prüfung am 6.10. Glaube aber auch dass nur die diese machen müssen, wo die mündliche noch was an der Note ändern würde?!

[csak3605]

also i glaub, dass alle nach dem neuen studienplan auch eine mündliche prüfung machen müssen (sofern man die schriftliche bestanden hat)... wann hast du die einladung bekommen? i hab nämlich (no) keine bekommen... hoffentlich bin i nit durchgefallen :-/

[sowi123]

Gestern nachmittag...Weißt du wie die mündliche ausschaut?

[csak3605]

nein, das weiß ich leider nicht... sorry!

[don_lobstar]

Hallo, is ja alles nur theretischer Natur und schwer zu interpretieren was verlangt wird ...

RM1 a) X^0 = 1; x^1 = 1 Moment Lower Partial Moments (Erwartungswert einfach über den negativen Berreich); x^2 = 2 Moment Dependence generell Kovarianz, Korrelation; x^3 = 3 Moment Skewness (Links vs Rechtsverteilung); x^4 = 4 Moment (Excess)Kurtosis "Gipfeligkeit" ...

b) Einzig verwertbare Korrelation 0,5 ??? Denn für Kovarianz keine Angaben vorhanden deswegen lässt sich nicht die Standardabweichung & Varianz von x berechnen ... Korrelation 0,5 steigt x um 2,5 steigt y um 5 - x² = y --> E (x³) --> Irgendwie definiert sich halt y aus x

c) Korrelation standardisiert vs. Kovarianz Maßzahl etc ...

d) Copulas - Interdependence zwischen 2 (Rand)verteilungen etc...

e) GBM - Wiener Prozess und Term erklären etc...

Alle Angaben ohne (Schieß)gewehr, bin gerne für Verbesserungen andere Ansätze offen, wäre vielleicht auch gut noch andere Teile der Klausuren zu vergleichen. Lg

Ich fange gerade an zu lernen und hab also noch keine Ahnung, aber mal rein logisch :
a)
E(X) = 0 weil standard normal verteilt , oder ?
logischer weise müsste dann doch E(X^n) = 0 oder hab ich da einen denkfehler ?
dann wäre doch bei b)
E(XY) = 0
Kann mir ja selber nicht vorstellen das das die Lösung ist , kann mir das jemand erklären?
c) corr ( XY ) = cov (XY)/STDx STDY , STd x = STD y = 1 => corr (XY)= cov(XY)
d) http://de.wikipedia.org/wiki/Copula_(Mathematik)

[adi-wiwi]

hey, du musst bei dieser aufgabe die Lower Partial Moments (Folie 12) betrachten:
LPM 0ter Ordnung beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass y überschritten wird. Die Summe von p*x muss ja 1 sein, daher ist E(X)=1 ... Bei den anderen bin ich nicht ganz sicher, ob man dass irgendwie nach X auflösen soll oder einfach die Formel angeben soll, keine ahnung

gruß

[christoph1000]

also ich hänge da immer noch bei der 2. Aufgabe! Kann mit den vorigen Formeln einfach nicht übereinstimmen

Corr = Cov / Sigma x * sigma y bzw. Corr = Cov / Wurzel(Vx) * Wurzel (Vy)

In der Angabe ist gegeben dass Sigma y = 2, also die Standardabweichung nicht die Varianz.
die Wurzel aus 2 zu ziehen macht also für micht nicht wirklich sinn!

Die formel würde dann für mich lauten 0,5 = cov/ sigma x * 2 (ist sigma x 1?)

[scip]

Ich fange gerade an zu lernen und hab also noch keine Ahnung, aber mal rein logisch :
a)
E(X) = 0 weil standard normal verteilt , oder ?
logischer weise müsste dann doch E(X^n) = 0 oder hab ich da einen denkfehler ?
dann wäre doch bei b)
E(XY) = 0
Kann mir ja selber nicht vorstellen das das die Lösung ist , kann mir das jemand erklären?
c) corr ( XY ) = cov (XY)/STDx STDY , STd x = STD y = 1 => corr (XY)= cov(XY)
d) http://de.wikipedia.org/wiki/Copula_(Mathematik)

ich sehe das wie Lobster. Hat jemand die Lösung zu diesem Beispiel?