Gesamtprüfung Februar 2011

[aijka]

nein, du weißt zwar, dass der wert der einzelnen assets null ist, weißt aber nicht, welchen wert beide gemeinsam haben. so hab ich das zumindest verstanden...

[csag5780]

aso ok danke

[csag5780]

weiß evtl jemand die frage 3b von der Prüfung vom 10.12., also die Herleitung der IRB-Formel aus der single-factor-formel...
steht zwar irgendwie auf den folien aber ich blick da nicht durch...wenn jemand die ableitung versteht wär nett wenn er sie idiotensicher posten könnte

[tom666]

Hallo alle zusammen!
Habe auch vor die FP jetzt zu schreiben und wollte fragen woher ich denn die alten Klausuren bekomme, im Forum gibt es ja nur 2 alte. Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.

lg

[csag5780]

im e-campus gibts die 3 vom letzten Jahr...

@ evele: hast du die antwort für die aufgabe vom 30.09.10, RM.2/b, gekriegt? Hast gschrieben du kriegst die antwort...wär nett wenn sie dann posten könntest

[aijka]

hat irgendjemand zufällig eine zusammenfassung oder einige erklärungen für die zusatzstunde? war letztes semester im ausland, konnte daher keine vorlesung gehen und hab jetzt einige probleme, z.b. mit den matrizen im binomialmodell bzw. den vollständigen märkten....

[evele]

nein leider konnte er mir auch nicht so recht weiterhelfen...
vielleicht weiß es ja sonst wer hier im forum..
lg

[peter_xxx]

Hi,
wie berechnet ihr den VaR in der Prüfung vom Dezember 2010?? Ich würd ja sagen: VaR=-alpha * standardabweichung * wurzel(t) , wobei die standardabweichung wurzel(0.05) ist. Komm aber auf ein negatives Ergebnis durch das -alpha. Kann das richtig sein? Es handelt sich ja um ein VaR portfolio, da ATX index. Was sagt ihr?
Lg

[evele]

hätte da noch ne aufgabewo ich über Lösungsvorschläge dankbar wäre

Show that the duration is crucial for the immunization with the help of the
following formal approach. Suppose the future value of a bond at time t can
be written as:
Bt = B0(1 + i)t;
where B0 is the present value in t0 and i denotes the discount rate.
Take the first derivative dBt
di and evaluate this at the point in time given by
the duration. (7 points)
(Hint: The product rule for differentiation is: (uv)0 = u0v + uv0.)

[peter_n]

Hallo, hätte noch einige Aufgabe wo ich nicht ganz weiterweis...

Give a formal description of the Value-at-Risk for the following three cases:
(i) When you have no further information about the distribution of the risk factor,
(ii) When you know that the risk factor can be well described by the (continuos) density
funktion f(x), (iii) When you know that the risk factor can be well described by the normal distributiuon (6 points)

Mein Lösungsvorschlag: (i) wird wohl was mit historischem Var sein da hierbei keine annahmen über Verteilungen gemacht werden, jedoch ist ja ein formaler weg gesucht
(ii) paramtrischer also Var=-alpha*sigma*Wo
(iii) delta-normal methode

wie man sieht habe ich keinen rechten Plan...hat jemand dazu eine gute Antwort?