FP Risikomanagement Februar 2010

[Ravers_Nature]

Naja, fast ausschließlich Vierer und doch einige Fünfer. Gottseidank habe ich bestanden ... *puh*

Weiß jemand von euch wie die mündliche Prüfung abläuft bzw. wie sie im Verhältnis zur Schriftlichen gewichtet ist?

[kater2005]

wo hast du die ergebnisse gefunden?

vielen dank

[Ravers_Nature]

Direkt im Institut, an der Wand links direkt vor dem Büro von Prof. Lawrenz.

[verena123]

scheint bei euch die risikomanagement note unter den prüfungsergebnissen auf?

[csag3365]

nein! Pfrüfunsamt ist wohl überlastet

scheint bei euch die risikomanagement note unter den prüfungsergebnissen auf?

[sowi123]

So hätte ich auch geantwortet. Nur eine kurze Frage aus der alten FP:

Suppose the variance per annum of daily returns of the ATX is 5%. Calculate
the relative VaR for a confidence level of 99% and a holding period of 10 days,
by assuming a normal distribution.
(Hint:
R ¡2:33
¡1 n(x)dx = 0:01) (6 points)

Kann man da so rechnen?

Zuerst Standardabweichung rechnen : Wurzel aus 5% und dann durch die Wurzel (255) um die Tagesstandardabweichung rauszubekommen. Da kommt 1,4 % raus.

Danach in die VaR-Formel einsetzen: Wurzel(10) * 1,4 % * -2,33 (Alpha 99 %) = - 10,32 %

Oder fehlt da noch was?

Ist der VAR dann unter- oder unterbewertet?