Block 5

[csag8998]

könnte mir jemand den rechenweg für aufgabe 13 posten?? ich komm da immer auf 1888000 keine ahnung was ich falsch mache!!

danke

1. Kuponanleihe: 4,5*e^-0,045*0,75+4,5*e^-0,048*1,75+104,5*e^-0,052*2,75 = 99,06

2. Floater: 104*e^-0,045*0,75=100,55

-> 50 Mio * (100,55-99,06)/100 = 742.335

hoff ich hab mich nicht vertippt, aber wie man eh schon gesagt hat, muss man unbedingt mit den genauen Zahlen weiterrechnen

[prinzessin]

Hallo Allerseits!
Kennt sich jemand mit den Optionen (Aufgaben 16+1 aus? Ich steh völlig an und weiß noch nicht mal, wie ich anfangen soll......

1
Sie sind Ölproduzent und haben 100.000 Fässer Öl die sie morgen
verkaufen wollen. Derzeit liegt der Preis bei 70$. Da Sie Angst vor
Schwankungen im Preis haben möchten Sie sich heute gegen diese
Schwankungen absichern. Sie rechnen damit dass der Preis morgen
entweder um 2$ gestiegen oder um 2$ gefallen ist. An der Börse wird eine
Call Option auf Öl gehandelt, die morgen verfällt und derzeit bei einem
Aufgabe 18: Optionen
Ausübungspreis von 70$ je Fass liegt und 0,9$ kostet.
Für wie viele Fässer müssen Sie dazu Call Optionen kaufen/verkaufen?

16)
Sie sind derzeit in Besitz von 152 Aktien der Mal-Rauf-Mal-Runter AG. Derzeit notiert
die Aktie bei 138. Für die nächsten 10 Tage erwarten Sie starke Kursschwankungen
gegen die Sie sich absichern wollen. Sinkt der Kurs so erwarten Sie, dass die Aktie
bei 130 steht, bei steigendem Kurs erwarten Sie einen Wert von 150. Am Markt
steht dazu eine Calloption (Kontraktgröße 1) zur Verfügung, die in 10 Tagen verfällt.
Ihr Ausübungspreis liegt bei 140 und sie kostet 3,4 Euro. Der Marktzins liegt bei
Aufgabe 16: Optionen
5%, stetige Verzinsung, das Jahr hat 365 Tage. Welche der folgenden Aussagen
sind korrekt?
a) Um Ihre Position vollständig abzusichern gehen Sie 152 Calls long.
b) Um Ihre Position vollständig abzusichern gehen Sie 152 Calls short.
c) Das von Ihnen gehaltene Portfolio (Aktien gemeinsam mit der Optionsposition
zur Absicherung) hat nach 10 Tagen einen Wert von 20.793,74 Euro.
d) Das von Ihnen gehaltene Portfolio (Aktien gemeinsam mit der Optionsposition
zur Absicherung) hat nach 10 Tagen einen Wert von 20.795,02 Euro.
e) Um Ihre Position vollständig abzusichern gehen Sie 304 Calls short.
Folie


Lösungswege wären echt super, Danke im Voraus

[csag8871]

wie kommt man den hier bitte auf den verlust? ich rechne und rechne und komme nie zum richtigen ergebnis! bitte helft mir.

Aufgabe 6

Ein Spekulant rechnet mit einem weiteren Ansteigen des Euros gegenüber dem US-Dollar. Daher gezum Gegenwert € 20 Millionen zum Kurs von 1,49$/€. Er muss dafür 7% Margin hinterlegen.Er geht short in $-Futures

b) Nach einem Monat ist der Kurs auf 1,42$/€ gefallen – wie viel Geld ist nun auf dem Marginkonto. Vergleiche die Prozentänderung im Kurs und auf dem Marginkonto.

-> ich brächte auch dringend Hilfe bei der 6. Aufgabe!
Kann jemand helfen?

[csag3331]

kann mir vl jemand etwas zur aufgabe 1 von block 5 erklären nämlich:

es sind ja 2 quoten angegeben warum sichert er seine position mit dem höherem kurs ab? dann bekommt er ja weniger geld und da er ja short geht wärs ihm doch sicher lieber wenn er mehr bekommt!

blick leider nicht durch warum vl kann mir ja jemand weiterhlefen?

lg pati


weißt du mittlerweile warum 1,51?

[markele]

Hallo!

Ich komme bei Aufgabe 6b) nie auf das Ergebnis der Lösung ....
Kann mir jemand weiterhelfen??

Danke!

[csak4833^]

Hallo.

Bekommt irgend jemand bei Aufgabe 14 die angegebene Lösung (-48100) ?

Ich bekomme immer - 49.391,74. Habe immer mit ganz genauen Zahlen gerechnet.

danke

[Tavarua]

-> ich brächte auch dringend Hilfe bei der 6. Aufgabe!
Kann jemand helfen?

Hallo,

die komplette Aufgabe baut aufeinander auf!

Am Anfang bekommst bei nem Kurs von 1.49 für 20.000.000 Euro 29.800.00 US-Dollar!
a) Jetzt ist der Kurs gestiegen, heisst, dass du jetzt weniger Euro für den gestiegenen Dollar bekommst!
Momentan hast die 29.800.000 US-Dollar, doch wieviel ist das jetzt in Euro zum neuen Kurs von 1.52?
29.800.000 / 1,52 = 19.605.263 Euro!
20.000.000 - 19.605.263 = 394.737!
Um also die gleiche Menge an US-Dollar zu bekommen, 29.800.000, muss jetzt nur noch 19.605.263 Euro bezahlen!
Hast also einen Gewinn auf dem Marginkonto von + 394.737
b)Jetzt ist der Kurs gefallen!
Wieviel Euro bekommst jetzt noch für deine 29.800.000 US-Dollar?
-> 29.800.000 / 1,42 = 20.985.915 Euro.
In a) hattest ja nur noch 19.605.265 Euro für die 29,8 MIO US-Dollar bezahlen müssen, jetzt musst 20.985.915 bezahlen.
Die Differenz von 19.605.263 - 20.985.915 = -1.380.652 ist dein Verlust!

Marginkontobewegungen:
1.400.00
+ Gewinn von a) 394.737
- Verlust von b) 1.380.652

= ca. 410.000

[Pati08]

kann mir vl jemand etwas zur aufgabe 1 von block 5 erklären nämlich:

es sind ja 2 quoten angegeben warum sichert er seine position mit dem höherem kurs ab? dann bekommt er ja weniger geld und da er ja short geht wärs ihm doch sicher lieber wenn er mehr bekommt!

blick leider nicht durch warum vl kann mir ja jemand weiterhlefen?

lg pati


weißt du mittlerweile warum 1,51?

jap, weil ja die bank die quote festlegt und die wäre schön blöd wenn sie dir die niedrigere geben würde so in etwas passenderen worten hats ma da angerer erklärt *g*

[Pati08]

Hallo.

Bekommt irgend jemand bei Aufgabe 14 die angegebene Lösung (-48100) ?

Ich bekomme immer - 49.391,74. Habe immer mit ganz genauen Zahlen gerechnet.

danke

kann es sein, dass du nur mit diskreter Verzinsung gerechnet hast? weil ich komm bei diskreter Verzinsung auch auf 49.391,74

wenn nämlich dann stetig rechnest kommst auf 48.107,93

hier noch der Rechnungsweg

für die fixen Zlg hast dann:
6/e^(0,5*0,03)+6/e^(1,5*0,033)+106/(2,5*0,035) = 108.7401 %

für die variablen Zlg:
105,5/e^(0.5*0,03) = 103,9293 %

103,9293 %
- 108.7401 %
= - 4,8108 %

also 4,8108/100 * 1.000.000 = 48.107,9 oder halt gerundet 48.100

[kathal]

huhu
könnte vielleicht jemand den rechenweg von aufgabe 11 posten?????
ich komm immer auf -1.344.972......
wär echt ne hilfe