FP Betriebliche Entscheidungen Juni 2009

[striazzi]

Also zur FP Mai 08:
b) Erwartungswert ist 7.6 und das Sicherheitsäquivalent 6.25! Die Risikoprämie dementsprechend 1.35
d) Hier musst du das Sicherheitsäquivalent ausrechnen (der Betrag dem man ihm zahlen müsste damit er nicht an der Lotterie teil nimmt) und das ist genau 20
e) Nutzen = 0.7 Berechnung: 0.5*(1-1/2)+0.5*(1-1/10)= 0.7
f) Sicherheitäquivalent: Der Nutzen seines Erwartungswertes (hier: 0.96875) setzt du mit der Nutzenfunktion gleich und löst nach X auf! Kommt hier genau 32 raus!

Ich hätt noch eine Frage zum Sicherheitsäquivalent, steh da grad voll auf dem Schlauch. Auf den Folien vom Prof steht, dass es die Umkehrung der Nutzenfunktion ist und du setzt es hier gleich. Wie kommt man jetzt am besten auf S? Danke schonmal...

[wizel]

hab dieseble frage wie striazzi - komm einfach nicht drauf wie das funzt...

danek - schon mal

[csag3033]

hallo! hab auch mal fp vom mai angeschaut...
die MC:

a) anton risikoavers: R
b) R
c) ??
d) R
e) F
f) R
g) R
h) ??

zu a) ich hab mit folie 125 gerechnet --> Arrow-Pratt-Maß
aber wie mach ich dann mit c) weiter??

[wizel]

Peter hat die Nutzenfunktion u(x) = 1-e^-x/100 und steht vor folgender Entscheidung:
A: Er erhält x € mit Sicherheit
B: Er erhält 360€ mit Wahrscheinlichkeit p oder nichts mit 1-p
(Rundungen auf Ganzzahlen)

Peters Risikoaversion von X nimmt mit steigendem Wohlstand ab
Bei x=100 ist Peter indifferent zwischen A und B, wenn p= 0,65
Bei p=0,5 beträgt das Sicherheitsäquivalent von Alternative B 67 €
Bei p=0,8 ist Peter indifferent zwischen A und B, wenn x= 160
Peters Nutzenfunktion weist eine konstante relative Risikoaversion auf
Bei p=0,5 beträgt die Risikoprämie, die Peter für die Lotterie B fordert, 83 €



Kann diese Aufgabe jemand lösen - falls noch wer am lernen ist...

Meine Lösungen wären:

F
R
R
F
R
F


gruß


wizel

[Yalgh]

Wie hast n das gelöst mit der Variablen e???
Also bei a würd ich sagen konstante Risikoaversion laut den Nutzenfunktionen auf Folie 126 aber wie soll man Erwartungswert, Sicherheitsäquvalent etc. ausrechnen ohne das das e gegeben ist???

[MadMaster2000]

hey...

es e=exp()

zu den aufgaben:
F
R
R
F
F (CARA! nicht CRRA)
F

[Yalgh]

ja und wie soll das gemeint sein wenn ich bspw. peters nutzen des erwartungswertes ausrechnen will?

0.65 * (1^-100/100) + 0.35*(1^-0/100) oder wie stellt sich dann die formel auf?? kapier ich nit! kannst du bitte mal reinschreiben wie bei dir die formel zur ausrechnung des nutzen des erwartungswertes von peter aussieht?! danke!

[wizel]

e = gibts auf deinem taschenrechner - wie bei der stetigen verzinsung...

warum bei 5. CARA - der nutzenzunahme wird immer kleiner, also wärs doch richtig oder?

Kannst du mir das erklären?

danke

Gruß

wizel

[wizel]

0.65 * (1-e^-360/100)...

der Term mit 0 ist sowieso null.

Dann den Nutzen mit der Funktion gleichsetzen --> das ganze musst du dann logarithmieren um x aus der hochzahl runterzuholen...

gruß

wizel

[Yalgh]

ja wie dann das SÄ ausgerechnet wird is klar aber ich checks nicht wo hast du jetzt die 360 für das X her und ausserdem steht da immernoch da e! so wie es da steht ist es 1-e hoch negativer exponent! wenn das e für exponent steht würde es heissen 1 hoch -e und nochmal hoch negativer exponent! raffs grad gar nicht!