Ü-Zettel PS Huber

[klocki]

Hat jemand von euch das alles mal durchgerechnet???

ich komme bei Nr 7 und 8 nicht ganz mit.
Wieso sollte bei 7. bspw B nicht b1 als dominante Strategie haben, da b1 in keinem Fall schlechter ist als b2 und b3 aber mindestens in einem besser ist???

[csaf8678]

4.
Sie möchten etwas Geld nebenher verdienen und haben folgende Veranstaltungen, die Sie auf
Ihrem ‚Anwesen’ organisieren möchten, zur Auswahl:
Aktionen:
a1: Videoabend
a2: Grillfest im Freien
Zustände (die Eintragswahrscheinlichkeiten haben sie bereits vorausblickend vom ZAMG
eingeholt)
z1: Strahlender Sonnenschein
z2: leicht bewölkt
Proseminar Entscheidungen, SS 08
Übungsaufgaben
2
z3: leichter Regen
z4: Gewitter und starke Niederschläge
In der Ergebnismatrix ist das Nettoergebnis – Einzahlungen (Eintritt, Getränkeerlös,…) minus
Auszahlungen (Wareneinsatz,…) abgetragen:
a) Treffen Sie eine Entscheidung nach dem Erwartungswertprinzip
b) Berechnen Sie Varianz und Standardabweichung (Rechengang nachvollziehbar!) und
treffen Sie auf Basis dessen eine Entscheidung
Wovon hängt die Entscheidung unter b) noch ab außer von Erwartungswert und Risiko?
c) Welche Aktion würden Sie persönlich wählen und warum?
d) Handelt es sich hierbei um eine Entscheidung unter Unsicherheit, Sicherheit, Risiko und
warum?
e) Berechnen Sie die Nutzenerwartungswerte mit folgender Nutzenfunktion: U(k)=log10(k)
f) Handelt es sich hierbei um eine konkave, konvexe, lineare Nutzenfunktion?
g) Berechnen Sie das Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie.
h) Liegt Risikofreude, -neutralität, -aversion vor?
i) Welche Entscheidung sollten Sie nach dem Bernoulli-Prinzip treffen?




Hallo das ist der Übungszettel von der Huber weiß jemand wie man auf das Sicherheitsäquivalent und die Risikoprämie kommt!!!!

Bitte helft mir!

LG

[csae7666]

Also nach meiner Auffassung, muss man die Nutzenwerte für B mit umgekehrten Vorzeichen betrachten! Also + wird zu - und umgekehrt! Deshalb ist b1 keine dominate Strategie!
Also zb beim Beispiel 8 nach minimax methode!
für a gilt
A1 -2
A2 -4
A3 -3

für b gilt
B1 -6
B2 -2
B3 +3

Also kommt man zur Lösung von a1/B3 Nullsummenspiel!

Ich hoffe ich bin nicht auf den falschen Weg!

[klocki]

Danke schon mal!

Hätte noch eine Frage:

Aufgabe 4,5,6,.. Bernoulli??? auf was muss man da schauen, ich dachte auf den Nutzenerwartungswert, doch, dann wäre bei 5. nicht a2 sondern a1 nach Bernoulli vorzuziehen, da dies dort höher ist!?!?!??!?!?!

[klocki]

4.
Sie möchten etwas Geld nebenher verdienen und haben folgende Veranstaltungen, die Sie auf
Ihrem ‚Anwesen’ organisieren möchten, zur Auswahl:
Aktionen:
a1: Videoabend
a2: Grillfest im Freien
Zustände (die Eintragswahrscheinlichkeiten haben sie bereits vorausblickend vom ZAMG
eingeholt)
z1: Strahlender Sonnenschein
z2: leicht bewölkt
Proseminar Entscheidungen, SS 08
Übungsaufgaben
2
z3: leichter Regen
z4: Gewitter und starke Niederschläge
In der Ergebnismatrix ist das Nettoergebnis – Einzahlungen (Eintritt, Getränkeerlös,…) minus
Auszahlungen (Wareneinsatz,…) abgetragen:
a) Treffen Sie eine Entscheidung nach dem Erwartungswertprinzip
b) Berechnen Sie Varianz und Standardabweichung (Rechengang nachvollziehbar!) und
treffen Sie auf Basis dessen eine Entscheidung
Wovon hängt die Entscheidung unter b) noch ab außer von Erwartungswert und Risiko?
c) Welche Aktion würden Sie persönlich wählen und warum?
d) Handelt es sich hierbei um eine Entscheidung unter Unsicherheit, Sicherheit, Risiko und
warum?
e) Berechnen Sie die Nutzenerwartungswerte mit folgender Nutzenfunktion: U(k)=log10(k)
f) Handelt es sich hierbei um eine konkave, konvexe, lineare Nutzenfunktion?
g) Berechnen Sie das Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie.
h) Liegt Risikofreude, -neutralität, -aversion vor?
i) Welche Entscheidung sollten Sie nach dem Bernoulli-Prinzip treffen?




Hallo das ist der Übungszettel von der Huber weiß jemand wie man auf das Sicherheitsäquivalent und die Risikoprämie kommt!!!!

Bitte helft mir!

LG

Sicherheitsäquivalent: 10^3.0805, also der Nutzenerwartungswert, 0.3*log1050 + 0.2*log1200 ......

und die Risikoprämie ist dann nur noch der Erwartungswert. 1215-1203.7

[csae7666]

Wie kommt man auf die 10 beim Sicherheitsäquivalent?

danke im voraus!

[csaf8678]

Sicherheitsäquivalent: 10^3.0805, also der Nutzenerwartungswert, 0.3*log1050 + 0.2*log1200 ......

und die Risikoprämie ist dann nur noch der Erwartungswert. 1215-1203.7

Vielen Vielen Dank glaub ihr die Klausur wird schwierig!!!??

GLG

[klocki]

denke wenn man die Ü-bsps kann und die Folien etwas, dürfte es schon machbar sein,

könnt ihr mir hier bitte noch helfen:


Aufgabe 4,5,6,.. Bernoulli??? auf was muss man da schauen, ich dachte auf den Nutzenerwartungswert, doch, dann wäre bei 5. nicht a2 sondern a1 nach Bernoulli vorzuziehen, da dies dort höher ist!?!?!??!?!?!

[csag5289]

bin auch deiner Meinug, dass man auf den höheren Nutzerewartungswert beim Bernoulli schaun muss!

Kann es sein, daß sich heir ein Fehler aingeschlichen hat?

Kannst mir bitte nochmal sagen wie du beim Sicherheitsäquivalent auf die 10 gekommen bist! Komm nicht drauf!

Danke!

[klocki]

bin auch deiner Meinug, dass man auf den höheren Nutzerewartungswert beim Bernoulli schaun muss!

Kann es sein, daß sich heir ein Fehler aingeschlichen hat?

Kannst mir bitte nochmal sagen wie du beim Sicherheitsäquivalent auf die 10 gekommen bist! Komm nicht drauf!

Danke!

die 10 hab ich einfach so genommen, kA ob man dass darum muss, da es heißt log10 oder ob man das immer muss, habs einfach so gemacht, da es im Buch auch so gemacht wurde, und stimmen tut es ja auch